La stratégie de l’exposition aux risques du groupe CEB repose sur deux principes directeurs : disposer de fonds propres suffisants et maintenir un profil de risque adapté au degré de tolérance déterminé par la banque. C’est pourquoi nous cherchons constamment à renforcer les principes et méthodes de la gestion des risques et optimiser le besoin en fonds propres. Grâce à une budgétisation rigoureuse et à des processus internes d’analyse de l’adéquation des fonds propres, le groupe CEB s’assure qu’il détient suffisamment de capital pour couvrir l’ensemble des risques, tout en garantissant un bilan sain et un modèle d’affaires rentable aligné avec le plan budgétaire. Les procédures de budgétisation et de simulation de crises intègrent les perspectives macroéconomiques dans ce plan triennal.

Au fil des années, la banque a maintenu son coefficient de fonds propres confortable et au-dessus de l’exigence réglementaire de 8%.  Au 31 décembre 2021, le ratio de fonds propres de base durs (CET1) est de 26.15%. Le ratio de levier (leverage ratio) est stable à 16.87% et au-dessus de l’exigence réglementaire de 3%.

La banque porte une attention particulière à l’analyse appropriée de ses engagements et ses actifs. La rigueur et la surveillance active visent à maintenir une bonne qualité des opérations de crédit. À ce titre, la banque préserve un taux minimal de créances compromises ou en défaut (NPL). Par la mise en place d’une stratégie visant à limiter la réalisation du risque de crédit, la banque a fixé un plan d’action réaliste pour atteindre des objectifs ambitieux sur la réduction des créances en défaut.

Du côté du passif, la banque dispose d’une assise financière structurellement stable et bien diversifiée au niveau des financements interbancaires et des dépôts de clients sous forme de dépôts à vue ou à terme.

La sensibilisation aux risques fait entièrement partie de la culture de notre banque. Notre degré de tolérance au risque est établi en fonction de notre plan d'affaires et répond à nos valeurs et à nos missions. Il est ensuite converti en directives et procédures afin de définir toutes les pratiques susceptibles de garantir le respect de ces limites dans toutes les activités quotidiennes de la banque.

Sur cette base-là, le conseil d’administration, en collaboration avec les comités et les collaborateurs concernés, sélectionne les indicateurs clés de risque, ainsi que les niveaux de tolérance au risque correspondants qu’il s’agira de surveiller. Ces indicateurs clés de risque font partie intégrante de nos procédures opérationnelles, de notre politique de gestion des risques et de notre dispositif de contrôle interne.